Jak číst křivku Modified Dietz z původní historie
Jeden pevný počátek a postupně pozdější konce ukazují přibližný neanualizovaný výnos. Každý bod má vlastní původní hodnoty, toky a důvod případné mezery.
1. Vyberte původní počátek a poslední konec
V Portfoliu nejprve výslovně použijte souhrnnou historii. V části Křivka výkonnosti z této historie vyberte Pevný počáteční den a pozdější Poslední koncový den. Křivka zahrnuje nejvýše 30 koncových bodů v 31 kalendářních dnech včetně počátku; všechny dny musí patřit stejné původní historii.
Zkontrolovat křivku a pokrytí ukáže původní počáteční hodnotu, jednotlivé konce, pokrytí a důvody nedostupnosti. Kontrola ještě nepočítá procenta. Teprve Spočítat křivku Modified Dietz vytvoří křivku a všechny výsledky období.
2. Každý bod začíná ve stejný den
Bod pro určitý konec znamená výnos od stejného pevného počátku do tohoto konce. Není to samostatný jednodenní výnos ani řetězení denních procent. Používá se stejná nezměněná metoda jako ve Výnosu za období z této historie, včetně původních časových vah vnějších vkladů a výběrů.
Modified Dietz je přibližný výnos bez anualizace. Nejde o TWR, CAGR, benchmark, daňový nebo certifikovaný intradenní výpočet. Vklad sám není výnos; změna hodnoty se od výnosu rozlišuje. Počátek používá původní konec prvního dne, takže tok již zahrnutý v počáteční hodnotě se neodečítá znovu.
3. Nula je výsledek, mezera je nedostupnost
Graf nepřidává počátečnímu dni domyšlený nulový bod. Skutečně vypočtená nula je platná; chybějící procento zůstává mezerou bez interpolace. Všechny denní koncové body uvádějí počáteční a koncovou hodnotu, čisté vnější vklady, vážený kapitál, procento i konkrétní důvod. Nedostupný bod lze vybrat v tabulce.
Neúplné hodnoty, nepodporovaná měna nebo tok, nevhodný vážený kapitál a oprava počátečního základu mohou výnos znemožnit. Ani známá část portfolia nenahrazuje úplné konce potřebné pro výnos. U velkého deníku může být nutné zkrátit počet koncových období; zpracování má společné časové a velikostní meze.
4. Otevřete přesné období a všechny jeho toky
Vyberte bod nebo koncový den. Období tohoto bodu používá již vypočtené stejné období, nic znovu nepřepočítává. Uvidíte výnos, změnu hodnoty, vnější vklady a vážený kapitál, potom všechny původní toky a jejich zařazení: zahrnuté, již v počáteční hodnotě, po konci, odvolané ke konci či vnitřní převody. Tok přesně na konci má časovou váhu nula.
Detail toku zachovává původní událost, záznam, storna a opravy pro tento konec. Původní počáteční hodnoty a Původní koncové hodnoty otevírají společný zdrojový detail přesného dne. Stránkování toků nevynechává jiné toky z období.
5. Celý soubor a současné ověření
Celá křivka výkonnosti JSON nebo CSV obsahuje všechny kompaktní body, jejich recepty, identity výpočtů, metodu a nezměněnou původní historii se zdroji právě jednou. Původní zdroje ani plné seznamy toků se nekopírují třicetkrát. Vybraný bod a stránka toků rozsah souboru neomezují.
Ověřit stejnou křivku ověřuje tutéž historii a současný přístup; nedosazuje novější ceny. Změněný návrh není automaticky přepočtený a dřívější křivka k němu nepatří. Křivka zachycuje aktuálně zaznamenaný deník a původní referenční ceny, nedokládá úplnost celé investiční historie ani ceny známé tehdy. Uložení do účtu, finanční Snapshot či sdílení tím nevznikají.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.