Jak číst vlastní izolovaný margin model
Z vlastního množství, vstupní ceny, kolaterálu a nákladů čtěte hranici zvoleného lineárního margin modelu. Jde o zjednodušený model, nikoli likvidační cenu burzy nebo oprávnění otevřít pozici. Kalkulačka začíná s předvyplněnými, upravitelnými modelovými předpoklady a výsledkem. Nejde o skutečnou kotaci, účetní údaje firmy ani doporučené hodnoty. Upravte vstupy a znovu spočítejte; Vrátit příklad obnoví výchozí předpoklady.
1. Vymezte jednotky a započítejte každý náklad jednou
Výslovně zvolte vlastní izolovanou lineární variantu a směr long nebo short. Zadejte kladné množství podkladových jednotek q a kladnou vstupní cenu E za jednotku. Jako společnou kotovací měnu vyberte CZK, EUR nebo USD. Množství není počet kontraktů s domyšleným násobitelem. Kolaterál i rezerva už musí být v této měně; označení nic nepřevádí. Proměnná P představuje hypotetickou kladnou oceňovací cenu, nikoli načtené tržní pozorování, proveditelnou nabídku nebo mark cenu burzy.
Kolaterál C je nezáporný a zadává se PŘED samostatnou pevnou rezervou nákladů R. Tato rezerva z něj ještě nebyla odečtena; model ji odečte právě jednou. Zadejte vlastní stálé procento maintenance m a případně známé procento uzavíracího poplatku f. V tomto zvoleném modelu se vztahují k q krát P. Zadávejte procentní jednotky, nikoli zlomky; výpočet dělí stem. Každá sazba je nižší než 100 a známý součet m+f musí být také nižší než 100.
Prázdný uzavírací poplatek nebo rezerva znamená neznámou hodnotu. Výslovná 0 je známý předpoklad nuly. Chybějící náklady ponechají úplný vstupní rozdíl a hranici nedostupné; nedoplní se nulou ani při nule jiné veličiny. Samostatně známá vstupní hodnota qE se může zobrazit. Jde o vaše předpoklady, nikoli ověřené zůstatky účtu, sazebníky nebo naběhlé fundingové platby.
2. Čtěte rovnici a odlišné stavy výsledku
Pro long je modelový kapitál C−R+q(P−E), pro short C−R+q(E−P). Modelový požadavek je qP(m+f), kde m a f jsou nyní zlomky. Na vstupu porovnejte C−R s qE(m+f). Záporný rozdíl znamená, že už při zadaném vstupu není modelový požadavek splněn. Přesná nula je modelová hranice na vstupu. Ani jeden stav nedokládá skutečný margin call, nucené uzavření nebo oprávnění pozici otevřít.
Při kladném vstupním rozdílu a známých nákladech dá rovnost pro long P=(qE+R−C)/(q(1−m−f)), pro short P=(C+qE−R)/(q(1+m+f)). Čtěte zvlášť čitatel a jmenovatel. Platný čitatel long na nule nebo pod ní znamená, že ve zvolené oblasti P>0 není kladný průsečík. Hranice zůstane null, místo aby vznikla smyšlená nulová cena. Výsledek nezaručuje bezpečnost skutečné pozice.
Konečné součiny, hotovostní rozdíly a zlomky sazeb používají omezenou přesnou aritmetiku. Pouze závěrečný podíl používá 384 platných pracovních číslic se zaokrouhlením HALF_EVEN a je označen jako přibližný. Přesný zápis řetězce hranice je konečný pracovní výsledek, nikoli nekonečná přesnost reálného čísla. Překročení početního rozpočtu nevrátí částečnou hranici. Všechny zobrazené složky patří jednomu neměnnému výsledku s původními vstupními řetězci.
3. Přepočítejte výslovně a oddělte skutečná pravidla burzy
Materiály CME o futures maržích a materiály Bybit o margin režimech a likvidaci vysvětlují pojmy a vynechaný rozsah; neověřují tyto nezávisle zvolené rovnice. Skutečné produkty mohou zahrnovat podmínky vstupní marže, stupně maintenance, pravidla mark ceny, cross nebo inverzní kontrakty, funding, srážky hodnoty kolaterálu, pojištění a likvidační postupy. Model žádná tato pravidla ani aktuální hodnoty nedodává. Jde o autorskou aplikační nápovědu interního pilotu, nikoli redakční schválení, burzovní výpočet nebo obchodní doporučení.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.