Spočítejte modelový PnL nákupu a prodeje
Zadejte vlastní množství, ceny a poplatky za transakce. Rozlišujte hrubý cenový rozdíl a čistý výsledek. Kalkulačka začíná s předvyplněnými, upravitelnými modelovými předpoklady a výsledkem. Nejde o skutečnou kotaci, účetní údaje firmy ani doporučené hodnoty. Upravte vstupy a znovu spočítejte; Vrátit příklad obnoví výchozí předpoklady.
1. Vyberte výslovný model hotovostního nákupu a prodeje
Vyberte pojmenovanou variantu hotovostního nákupu a prodeje bez páky, společnou měnu a kladné množství. Zadejte kladnou nákupní cenu a vlastní hypotetickou prodejní cenu. Množství je při vstupu i výstupu stejné: jde o jeden úplný hypotetický nákup a prodej, nikoli o prodej části lotu v portfoliu. Prodejní cena nula je podporovaným předpokladem úplné cenové ztráty. Kalkulačka nezná instrument, nestahuje kotaci, neověřuje uskutečněný obchod a nečte pozici portfolia. Použijte vlastní předpoklady; účetní hodnotu ani cenu jiného instrumentu nezaměňujte za tržní cenu.
Všechny ceny, poplatky a výsledky používají jedinou vybranou měnu. Změna jejího označení zadané hodnoty nepřepočítá. Množství představuje jednotky aktiva a je oddělené od peněžní částky. Desetinná čísla zapisujte tečkou, bez exponentu a bez oddělovačů tisíců. Omezený vstupní formát přijímá nejvýše 24 celých a 18 desetinných číslic. Model popisuje hotovostní cenové rozdíly; krátké pozice, násobitele futures kontraktů, financování, marži a likvidaci by vyžadovaly jiná pravidla konkrétního produktu.
2. Čtěte hrubé částky a cenový rozdíl
Hrubá pořizovací hodnota je množství vynásobené nákupní cenou. Hrubá prodejní částka je stejné množství vynásobené prodejní cenou. Jejich rozdíl je hrubý PnL před poplatky. Při výslovně hypotetickém množství 2, nákupní ceně 100 a prodejní ceně 120 jsou tyto částky 200,240 a 40 ve vybrané měně. Nižší prodejní cena dává záporný hrubý rozdíl. Jde o výsledek scénáře, nikoli o potvrzení skutečného uzavření obchodu, potvrzení brokera nebo uložený zisk portfolia.
Výsledek a jeho rozklad vycházejí ze stejného přijatého souboru vstupů. Každá úprava skryje starý výsledek do nového výslovného výpočtu. Přesné peněžní součiny a rozdíly zachovají malé podporované hodnoty, místo aby je prezentační zaokrouhlení změnilo na nulu. Dlouhá zobrazená hodnota označená ≈ je pouze prezentačně zaokrouhlená; při požadavku na přesnost čtěte v detailu původní finanční řetězce a pracovní výstupy. Nepodporovaný vstup či numerický výsledek je odmítnut místo nahrazení odhadem.
3. Oddělte neznámé poplatky od známé nuly
Nákupní a prodejní poplatek jsou dvě samostatné peněžní částky za celé příslušné transakce ve vybrané měně. Nejde o procento, poplatek za jednu akcii ani sazebník poskytovatele.Předvyplněné hodnoty jsou upravitelné modelové předpoklady; hodnotu označte jako neznámou, pokud ji pro vlastní scénář nedokážete určit. Pro modelování známého nulového poplatku jej výslovně zapněte a zadejte 0. Prázdné zapnuté pole je neúplné a nelze je považovat za nulu. Neznámý poplatek nebrání hrubému výsledku, ale příslušná částka po poplatku zůstane nedostupná. Model si nevymýšlí provizi brokera podle měny nebo velikosti obchodu.
Při známém nákupním poplatku jsou pořizovací náklady hrubou pořizovací hodnotou plus tento poplatek. Při známém prodejním poplatku jsou čisté prodejní prostředky hrubou prodejní částkou minus tento poplatek. Čistý PnL a součet poplatků jsou dostupné teprve tehdy, když znáte oba poplatky. V předchozím hypotetickém příkladu dávají vstupní poplatek 2 a výstupní poplatek 3 pořizovací náklady 202, čisté prodejní prostředky 237, poplatky celkem 5 a čistý PnL 35. Pokud váš prodejní poplatek přesáhne prodejní prostředky, mohou být čisté prostředky záporné; model tuto ztrátu neomezí na nulu.
4. Zkontrolujte uvedený jmenovatel procenta
Pojmenovaný poměr čistého PnL k pořizovacím nákladům dělí čistý PnL součtem hrubé pořizovací hodnoty a nákupního poplatku a násobí 100. Prodejní poplatek je již odečtený v čitateli. Oba poplatky musí být známé, aby byl poměr dostupný. Jmenovatel čtěte doslova: jde o srovnání s pořizovacími náklady tohoto modelu, nikoli o univerzální konvenci ROI, výnos na marži nebo roční výkonnost. Model nemá vstup pro dobu držení a nezahrnuje dividendy, kupóny, daň, financování ani pozdější peněžní toky.
Ztráta větší než 100 procent může vzniknout výslovně zadanými poplatky, přestože samotná prodejní cena nepákového modelu nemůže být záporná. Pracovní dělení používá uvedenou konečnou přesnost 384 platných číslic a zaokrouhlení HALF_EVEN u periodických desetinných výsledků. Peněžní součiny a rozdíly používají přesnou aritmetiku. Toto rozlišení odděluje čitatel od zaokrouhlení procentního poměru. Výsledné procento neporovnávejte přímo s ročním výnosem fondu ani s portfoliovým XIRR počítaným z datovaných vnějších peněžních toků.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.